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对数收益率处理日对数收益率怎么算？

对数收益率处理日对数收益率怎么算？

加里发布于 2022-08-02

对数收益率是对普通收益率泰勒级数展开得到的，t期的对数收益率是ln(Pt)-ln(Pt-1)，对数收益率一般适用于时间间隔比较短的时候（因为是一阶泰勒级数逼近的

财经 Tags: 波动率期权定价模型收益率未知量级数展开随机过程波幅标准差进行期长天阅读(3477)