协方差计算过程
计算协方差?
协方差的计算?
协方差(Covariance)用于衡量概率论和统计学中两个变量的整体误差。
方差的计算方法
1.在概率论和统计学中,协方差用来衡量两个变量的整体误差。
2.期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 两个实数随机变量X和Y协方差定义为:
COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]
等价计算公式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
计算协方差?
协方差的计算公式为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])],这里的E[X]代表变量X的预期。
从直觉上看,协方差表示对两个变量整体误差的预期。如果其中一个大于自己的期望,另一个大于自己的期望,两个变量之间的协方差就是正值;如果其中一个变量大于自己的期望值,而另一个变量小于自己的期望值,那么两个变量之间的协方差就是负值。如果X与Y如果统计独立,则两者之间的协方差为0,因为两个独立的随机变量满足E[XY]=E[X]E[Y]。
如何计算协方差?
定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 称为随机变量X和Y的协方差, 记作COV(X,Y), 即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。
通过推到 E[(X-E(X))(Y-E(Y))] = E(XY)-E(X)E(Y)
实例计算:
X和X有两个变量Y,其值分别如下,
Xi : 2 3 4 5
Yi : 6 7 8 9
计算期望:
E(X) = ( 2 3 4 5 ) / 4 = 3.5
E(Y) = ( 6 7 8 9 ) / 4 = 7.5
E(XY)=( 2*6 3*7 4*8 5*9 ) / 4 = 27.5
协方差计算:
Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 27.5 - 26.25 = 1.25
因此,X与Y的协方差值为:1:.25