持续期缺口
什么叫延续性缺口？
什么是持续期缺口？
一般缺口:一般小幅度壳体或价钱梳理内出现的缺口是普通缺口，明显的特点是缺口发生后未摆脱壳体。延续性缺口：前提是该缺口发生之前，早已有一个提升缺口，延续性缺口一般加快运动的特点，发生在不同的价钱形状中，但波长正中间出现的比较容易鉴别。低值易耗缺口：延续性缺口后出现的缺口短时间补缺口一般认为是低值易耗缺口。很多情况下第3个或第四个缺口是低值易耗缺口。
久期与久期缺口一样吗？
久期与久期缺口完全不一样的。
久期又称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流量，依照回报率折现有折现率，再换每单折现率乘于如今间距此笔现金流量产生时间点的时间期限，然后进行求合，以这个总数除于债券价格得到的标值便是久期。归纳而言，便是债卷历期现金流量付款需要时间的加权平均。金融概念上也可以说是，权重计算现金流量与未权重计算现金流量比例。
久期缺口是财产加权平均值久期与债务加权平均值久期和负债率相乘的差值，金融机构可以用久期缺口来精确测量其资产负债率的利率风险性。
久期分析与缺口剖析的区别？
①久期剖析：是衡量利率变化对银行经济价值危害的一种方法。对各时间段的缺口授予相应的敏感度权重值，获得权重计算缺口，随后对所有时间段的权重计算缺口开展归纳，为此估计某一已知的小幅度(一般少于1\\%)利率变化可能会对金融机构经济价值产生的影响。
②缺口剖析：是衡量利率变化对银行当期收益的影响的一种方法。在信息科技中，缺口剖析，又叫差距分析，是一种评估工具，用于协助鉴别信息管理系统或应用软件之间的差异。缺口有时候称之为“大家全部与我们所感之间的差距”。
久期分析与缺口剖析的区别？
久期剖析也称为持续期分析或限期延展性剖析，是衡量利率变化对银行经济价值危害的一种方法。
而缺口剖析是衡量利率变化对银行当期收益的影响的一种方法。缺口剖析应该是利率变化开展敏感性分析的方法之一，是商业银行比较早采用的利率风险计量方式。
二者为不同的概念分析，所说含意不一样，实际意义也不一样。