利率风险

本文将以通俗易懂的方式介绍利率风险久期分析的概念和应用，让读者更好地理解久期和凸度对债券投资的影响，以及如何灵活管理利率风险。

封闭式基金投资风险：。二、市价暴露风险：市价暴露风险是指货币市场基金的实际市场价值，即按市价法估值得出的基金净值与基金交易价格(通常情况下是基金面值)的偏离风险

久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。金融概念上也可以说是，加权现金流与未加权现金

银行的资金缺口又称利率敏感性缺口管理，是指银行资金结构中，可变利率资产与可变利率负债之间的差额。（2）负缺口，即可变利率资产小于可变利率负债。（3）正缺口，即可

马考勒麦考利使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间，即马考勒麦考利久期。定理三：统一公债的马考勒麦考利久期等于，其中r是计算现值采用的贴现率。息票率越高，早

市场风险的主要分为四类：利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险。一、利率风险。(2)、收益率曲线风险。重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生

真正的投资风险是指政策风险、利率风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等。2、自融，粉饰企业风险。什么是投资风险。一般来说，投资风险主要分为市场风险、信