名义利率为什么要转化为实际利率
名义利率和实际利率的区别主要存在风险？
名义利率和实际利率的区别主要存在风险？
名义利率不受通货膨胀的风险影响，实际利率是名义利率加通货膨胀率
为什么名义利率小于等于实际利率？
名义利率并不是投资者能够获得的真实收益，还与货币的购买力有关。如果发生通货膨胀，投资者所得的货币购买力会贬值，因此投资者所获得的真实收益必须剔除通货膨胀的影响，这就是实际利率。实际利率，指物价水平不变，从而货币购买力不变条件下的利息率。名义利率与实际利率存在着下述关系：
1、当计息周期为一年时，名义利率和实际利率相等，计息周期短于一年时，实际利率大于名义利率。
2、名义利率不能是完全反映资金时间价值，实际利率才真实地反映了资金的时间价值。
3、以i表示实际利率，r表示名义利率，n表示年计息次数，那么名义利率与实际利率之间的关系为1 名义利率（1 实际利率）*（1 通货膨胀率） ，一般简化为名义利率实际利率 通货膨胀率4、名义利率越大，周期越短，实际利率与名义利率的差值就越大。
实际利率公式的推导过程？
一年多次计息，且为复利计息的情况下，实际利率计算公式：i(1 r/m)m-1。
推导过程如下：
通货膨胀率（名义金额-实际金额）/实际金额（名义金额/实际金额）-1，则1 通货膨胀率名义金额/实际金额基期金额*（1 名义利率）/[基期金额*（1 实际利率）]（1 名义利率）/（1 实际利率）。因此，1 名义利率（1 实际利率）×（1 通货膨胀率）。
举例说明：本金为10000元，半年计息一次，则半年的利息为10000*12%/2，半年的本利和为10000*(1 12%/2)，那么一年是为10000*(1 12%/2)*(1 12%/2)，这里就是为10000*(1 6%)2，而如果一年计息一次，那么这里本利和就是为10000*(1 i)，这里是为了使得二者相等，也就是为10000*(1 i)10000*(1 6%)2。
这里的12%为名义利率，也就是为r，而m为2，一年支付利息的次数，i为实际利率，所以根据上面公式，1 i(1 r/m)m，i(1 r/m)m -1
实际利率怎么计算？
如果计息周期短于一年，比如半年一计息、每个月计一次息的话，就会引起名义利率和实际利率的问题了。这是因为通常人们说到利率时，如果不作特别声明，总是指年利率。
如果告诉你利率为6%，半年计息一次，其含义就 是指一年计息二次，每半年的利率为6%/23%，显然，这时一笔本金P实际一年下来的本利和应为P（1 3%）的2次方，
如果扣除本金P，一年的实际利 息为P（1 3%）的2次方-P ；将实际利息除以本金P就是实际年利率。显然，实际年利率为 [P（1 3%）的2次方-P]/P （1 3%）的2次方-1 6.09%，而不是原来的6%。为了区别这两个不同的利率，我们把6%称为名义利率，把6.09%称为实际利率。
同样如果名义利率为6%，一年计息 四次，则实际利率应为（1 6%/4）的四次方-1 6.136%。
设r为名义利率，m为一年中的计息次数，则每一个计息期的利率为r/m，从而，实际利率I （1 (r/m) ) 的m
Compound interest, therefore,
yearly rate (1 rate(24,-441.67,10000))^12 - 1
正式数学公式我已还左俾呀sir, 但如你有 Excel, 可用function计出:所以 0.25%每月平息应得出 年利率 5.66%
月利率是3.72/12＝0.31，
复利12次，那么年利率就是（1 0.31%）＾12－1＝3.78%月利0.8%,复利,则实际年利(1 0.8%)^12-110.03%而名义年利0.8%*129.6%.