夏普比率计算公式 如何计算夏普比率？

夏普比率计算公式

夏普比率简单计算公式？

如何计算夏普比率？

夏普比率计算公式如下：

夏普比率（Sharpe Ratio）=（E（Rp）-Rf）/σp

其中，E(Rp)：投资组合预期报酬率

Rf：无风险利率

σp：投资组合的标准差

举例：假如国债的回报是3\%，而你的投资组合预期回报是15\%，您的投资组合的标准偏差是6\%，那么用15\%－3\%,可以得出12\%（代表你超出无风险投资的回报），再用12\%÷6\%=2，代表投资者风险每增长1\%，换来的是2\%的多余收益。

如何计算夏普比率？

夏普比率的计算非常简单，用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp其中E(Rp)：投资组合预期报酬率Rf：无风险利率σp：投资组合的标准差它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。

夏普比率公式讲解？

夏普比率计算公式

Sharpe Ratio=[E(Rp)－Rf]/σp

其中：E(Rp)为投资组合预期报酬率；Rf为无风险利率；σp为投资组合的标准差。

一般来说，夏普比率越高，说明基金单位风险所获得的风险回报也越高，对投资者越有利，通常情况下，基金夏普比率一般在0到1之间，也就意味着，基金报酬率高过波动风险。

夏普比率和最大回撤到底怎么计算？

按照理论直接用未来的数据肯定是无从下手，谁也不知道未来什么走势。

最常用的就是用历史数据来代替。选定一段时间的历史数据，然后算出该历史时期内的夏普比率和最大回撤，直接用历史来代替未来即可。

这么做虽然理论上有缺陷，但是可行性高，操作也简便。