期货套利的盈利方法
如何做期货套利？
期货套利如何做？
我基本上不做套利，但是有一定的了解，今天，随聊聊。
我们讨论的维度是投机者如何套利。
而不是现货企业。
现货企业做套利，说起来有点长，关注我的人，我估计大部分都是投机。
根据教科书，所谓套利，是指利用相关市场或合同之间的价差变化，在相关市场或合同上进行相反交易方向的交易行为，以便在价差上发生有利变化。
比如你买1901螺纹钢，你卖1905螺纹钢。这样，如果1901涨得猛，或者1905跌得凶，你就能盈利。
对吧？
我们盈利的基础是什么？我们盈利的基础是价差的波动。
传统思维认为，价差应该始终在合理的范围内，超过不合理，有机会回归价差。也就是说，传统的想法认为，我们做期货套利交易，应该做的是，趋势回归冲击。
比如下图：
如果这是两份合同的价差趋势，在正常情况下，它们在合理的范围内波动，但突然有一天，价格上涨，走出了一小波趋势。此时，这是不合理的，所以很多人倾向于做空。
从行为的角度来看，大多数人理解的套利应该是逆势的。但是，我给你看一张照片：
我们来看看这一段，这是焦煤1901和1905的价差走势图。
这不是一个K线图吗？
如果在这个K在线图上，做所谓的回归，我目测会失去死亡…
我曾经说过，天下K线是一家，只要是K线条，其润的本质是一样的。在这种趋势下，做所谓的回归，我认为是不好的。
因此，如果所谓的期货投机交易者做套利，我的建议是：
对于价差走势图，跟踪趋势，切断亏损，让利润跑。
欢迎吐槽，点赞支持，谢谢。
如何做期货套利？
一般来说，套利分为三种：跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。我做的更多的是跨期套利。至于跨品种，我做的不多。说白了，套利就是做多做空，赢得中间差价。但套利不是随便做的。如果不好，两端都会赔钱。
同一品种之间的跨期套利，如以下菜粕。由于合同月份不同，与后续供需不同，每份合同的涨跌幅度也不同。同样是菜粕，1901年主合同涨了46点，但1811年涨了53点。合同越远，涨得越少。这说明近期合同相对强劲，远期合同相对较弱。造成这种情况的原因是菜粕本身的供应和渔业养殖的消耗。这个时候做套利清单，就要选择机会多做811或者901合同，做空905或者908合同。
由于渔业养殖业，春冬材料较少，夏秋季节相对较多，材料的增加意味着价格会上涨。然而，这方面也应该与强奸的种植相结合。中国分为强奸（9月底种植，5月底收获）和春季强奸（4月底种植，9月底收获）两个产区。冬季强奸的面积和产量占90\\%以上，主要集中在长江流域，春油菜集中在东北和西北，最集中在内蒙古海拉尔。与我国油菜种植相比，加拿大油菜种植时间普遍较晚，均为春油菜。而且，由于播期晚但收获早，单产略低于我国。一般5月初播种，8月底收获，整个生育周期为100-110天，但南部地区一般在4月底开始播种，比西部地区早一点。
因此，在这方面，冬季油菜的生长周期为：10月、11月、12月、1月、2月、3月、4月和5月。春季油菜的生长周期为：5月、6月、7月、8月和9月。加拿大的种植周期为：5月、6月、7月和8月。如果是预期的收获年份，5月份会下降，但由于夏秋是渔业繁殖的旺季，价格会逐渐上涨，随着冬季油菜籽粕的使用，6月、7月、8月、9月的需求会增加，价格会逐渐上涨。9月底春季油菜出来后，由于旺季的需要，菜籽粕也会有一波上涨（上涨并不意味着不会回调）。进入10月后，随着天气变冷，养殖材料减少，近几个月不适合做空。此时，主合同几乎已开始转移到1905合同，可考虑卖空1901合同或1905合同，多做1909合同或1911合同。